2016/02/27

三つの事実を総合すると何が起きるか?

http://cross-natural9.blogspot.jp/2016/02/blog-post_23.html の続きです。

前号のまとめですが

○ アルゴは板を無茶苦茶厚いように見せてくる事が(よく)ある。
  しかも、はなから人間をハメるつもりで・・・
○ 「あ?なんかおかしい!」って感じた時はもう触らない!
  違和感感じながらやっても大抵儲からないでしょw
  「逃げるが勝ち!」 or 「休むも相場!」です(*´▽`*)

前号のような板状況で、20枚とか50枚とか・・・まあ何枚でも良いのですが例えとして30枚の指値をしているような場面を想像して下さい。暫くしてその指値が約定しましたが、見た目は一瞬で指値が全約定したように感じられたのに、約定履歴に目をやると「1、2、2、1、2、5、2、3、3、1、2、1、4、1」で計30枚だったり、あるいは「20、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1」で計30枚だったりする事があります。こういうのも経験上、宜しくないパターンですよね(;´・ω・)
違和感を感じた時にはまず一旦引く
瞬トレに限らず、トレードする上でとても大切な事だと思います。

さて本題。今回はこれまでのひとまずの集大成となります。
今まで要点

0.001秒単位で色々やってくる
仕組みとしては東証端末とほぼ変わらない
アルゴは板を厚く見せてくる

の3つを足し合わせた時に起きる、最悪な光景を考えてみましょう。

もしGIFアニメーションが動いてなかったら画像選択して拡大表示してみてください!

分かりやすいようにわりと極端な例を作りました。

上図のように1990円に100枚売りが出て、それが一瞬で処理されます。しかし、人間にとっては一瞬でも、コンピュータは左のGIFアニメーションのように振る舞う事も可能です!
なお、買い指値の右の桃字はアルゴが出してる指値(見せ玉)だと思って下さい。

100枚投げに行ってる側は「平均で2002円ぐらいで売れるかな?」と思って投げてるはずですが、実際は1996円ぐらい。6円も差があるのですからコレが百株単位の銘柄ならそれだけで6万円の差が出ます。しかも

人間の目には認識出来ない形で・・・(>_<)

まあ、これは極端な例だとは思いますが、普段から「あれ?収益なんかおかしくね?」って感じる事があるんですよね・・・。利食ったはずなのに収益増えてない・・・みたいな感じで。

2012年の半ばぐらいだったかな?場中にあれ?ってなって、それで自分の約定を調べてみたら、適当に投が程々にある所に投げに行ったつもりが初めの一枚以外は全部かなり下値で拾われてた事があったんです(´;ω;`)

あっ・・・(察し)

それ以来、枚数を(実質の)板よりも多く持つ事は辞めましたね┐(-。ー;)┌


(続く)

2016/02/24

【永代橋】尾道らーめん・めでたい屋


職場や家から近く行きやすいので、月1ぐらいで行くお店です。オフィス街なので昼間は混んでます。私は午後6時頃のわりと空いてる時間に夕食がわりに楽しませて頂いております(*´ω`)

尾道らーめん・めでたい屋 (↓食べログ)
http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130203/13164971/dtlmap/

自分で言うのもなんですけど、刺激系のラーメンを食べに行く事が多いですからねぇ・・・。たまにこういう正統派っぽいのを食すことで舌リセット&心リフレッシュするのも大事かな?と思います(;´∀`)


尾道ラーメン(チャーシュー)です。
正統派醤油+平麺+食べ応えのあるチャーシュー

とても良いお味です!
なんだかホッとします(*´Д`) 

汁無し担々麺かな?
混ぜ蕎麦かな?
なんか辛い系のメニューもあるようなのでそちらも食べてみたいですね~




満月だったのかな?
キレイだったので永代橋方面の写真撮ったけど、Nexus6Pではこんなモンでした(-。-;)

2016/02/23

厚化粧ってレベルじゃねーぞ!


http://cross-natural9.blogspot.jp/2016/02/blog-post_62.html の続きです。
順次対当してる様子は人間の目に見えない速さですよね?いきなりグシャってなる感じですか?
そうなりますね

でも、直結のコンピュータには板データが逐次配信されて、順次対当してるように判断出来るってことですよね?
そうなりますね

いつもいつも、ホンマロクな事しませんねぇ
はあ(苦笑)

ところで、直結のコンピュータには他の売買データ(注文状況一覧とかそういうモノ)も板データと同じようにリアルタイムで配信されるんですか?
(何やコイツ・・・やたら詳しい風だなぁ)
そうですね

ってことは、注文電文も細かく直結のコンピュータに行くようになるんですか?
(ああぁ・・・もうマンドクセー)
そういう理解で概ね合ってると思います

それにしても、こんなに大きな変更しちゃって・・・。お宅らなんか大した技術力も無いのに本当に上手くいくんですかねぇ(冷笑)
い~っつもシステムを入れ替える度に不具合でこちらに迷惑かけまくってますよね?(嘲笑)
反省してまーす(チッ、うっせーな)

左のやり取りはアロウズからアローヘッドにシステムが変わる時に、東証のシステム担当(?)が説明に来た事がありまして、その時の色々なやり取りを要約したモノです。

前号で今も昔も殆ど変わってない(スピード等を除けば)と断言してますが、その「テクニカル的な」根拠はほぼココにあります。

エンジニアとしての視点と板読みディーラーとしての視点と・・・さらに言えば、これだけの環境が与えられたとしたら自分だったらどういうアルゴを作るだろうか?ってのはよく考えながら日々商いしているので、そういう観点も含めて、私の場合は価格・板・その他の状況の変化が他のディーラー・トレーダーの方達とはちょっと異なって見えている部分が多々あるはずですので、そういった言わば「異端児による考察」の数々をどうかお楽しみ下さい(*´ω`*)ノ



※ なお、表題は決してBADDGILRSの女の子達の悪口ではありませn。ラウンジ骨壺の子達へのモノですのでご了解下さい(笑)

それでは本題に入ります。
下図のような状況を例に説明します。よくある状況です。

今で言うとプロパストとか理経とかアクモスとか・・・
そういうヤツにありがちかな?(;´・ω・)
あ!今日で言うとラクーン・・・マジひでえよ(T_T)
状況を考慮に入れた上でさらに右下のGIFアニメをご覧ください。

言葉で簡単に言うと

利食いの売り指したら自分が指値した所にむっちゃ売り重ねられて、同時に下の買いがマルされてたんだよ!
で、慌てて指値1モン下げたらそこも膨らんた上に、さらに下の買いもマルしやがって・・・

ホントひでぇよマジで(´;ω;`)

というような良くある状況です。これが結局4回ぐらい訂正させられてすげー下値に投げさせられて、しかもその瞬間元に戻る・・・ホンマよくある(死ね!)
ちなみに マル っていうのは取り消しの事です。証券用語なので覚えていた方が良いでしょう(´∀`)

GIFアニメはわかりやすいようにコマ送りになっておりますが、現実よくあるケースだと、指値をしたFからHまでは一瞬。「あ?ヤベっ!」って1秒以内に気が付いて訂正。訂正したIからKまでも一瞬。と、大体1秒程度の世界の出来事です。

もしGIFアニメーションが動いてなかったら画像選択して拡大表示してみてください!
こういう現象が2回も続いたらあっ・・・って思わないとマズい(;´∀`)

私だったらこの時点で、アルゴが各Tickの板を盛ってるだけで実際はこんな200とか300じゃなくてせいぜい30~50の板状況なんじゃねーの?と考えて、一旦引いた目線に戻って確認し、大抵別の銘柄を探しことになります。(※ 但し、冷静な時に限るw)

アルゴの板占有率が高い(と思われる)時点で、もはや短期トレードで儲かりやすい銘柄とは言えないと思います。なんせ相手は圧倒的にキチガイな能力持ってる上に違法行為も見逃されるという、完全チート状態です(早く死ね!)。難しい銘柄で苦労して儲かるのも、道端でたまたまお金を拾うのも、同じ額だったら同じです。苦労や無駄な努力はなるべく避けましょう!

まとめは次回にまわしますが・・・
ホントね・・・こういうのウダウダ掴んでるとさ

誰かが1Tick下に投げたつもりで発注した成行売り150枚が
その刹那に偽装板が取り払われていきなり5Tick下までブチ抜かれて置き去り・・・

そういうのよくある、ってーかよく食らうんよね・・・(´;ω;`)


(続く)

2016/02/22

アルゴにとっては今も同じ

http://cross-natural9.blogspot.jp/2016/02/blog-post_21.html の続きです。

まだ私がエンジニアをやってた頃、金融系の仕事に携わっていた時期もありまして、実は言うと、金融機関と東証や大証をつなぐゲートウェイの部分だとか、株価データの送受信に関する部分のシステム構築だとか、そういうモノに携わった事があります。当時は東証と大証のインタフェースが違いすぎて苦労させられた事をよーーーーく覚えています(というか恨んでいます、マジで!)
もう過去過ぎておぼろげですけど、アロウズ時代のデータ仕様とかプロトコルとかそういったモノを若干ですけど覚えています。ですから、アロウズからアローヘッドに変わったとはいえ、こういう時にはどういうデータがどのような過程を辿ってどうなる・・・ぐらいの事はわりと想像がつきます。高速化されたり、機能が追加・削除されたり、洗練されたり・・・色々変わってはいるでしょうが、こういうモノは本から設計思想がガラリと一変するようなモノではありませんからね・・・多分(;´∀`)

2002年ぐらいだったかな?「コンピュータ使って取引を自動化して色々やる会社を作るんだけど一緒にやらない?」ていうような誘いを受けた事もありますが、そんな昔ですら、普通のWidowsやLinuxみたいなシステムじゃミリ秒の世界だと使えないからリアルタイムOS使って・・・みたいな話で盛り上がってた覚えがあります。ですから、2016年になった現在のシステムが1/億secオーダーで組まれていても何の不思議もないですね(;´∀`)

さて本題。前回の続いて東証端末時代の振り返りです。

順次対当していく様子が【目】で追えた事が当時のディーラーにとってものすごい大きいアドバンテージだった事は疑いの余地がありません。

前項のGIFアニメーションにちょっと手を加えたモノが右図ですが、こんなイメージで板状況に対して大き目の売りや買いが出た時にその対当していく状況に合わせて美味しい所に注文を出す事が出来ました。

メリットは新規に注文する時だけではありません。右図のような状況で自分の買い指値が(値段的に)2番目とか3番目の所にあったとすると、下まで50の売りを見た瞬間に「あ!ヤベぇ」ってな感じで取り消したり、下値に訂正することが出来ました。

以上の事から、この板データが見える環境とそうでない環境(=個人)との差、それすなわち、より有利な値段で約定させられる可能性・期待値が高いという事が誰でも理解出来ると思います。

ちょっと誤発注くさい大きな注文が出た時とかホント儲かりました(笑) その注文が約定していく途中で気が付く事が可能でしたし、順次対当していく様子を目で追いながら、美味しい所でドカ買い(売り)出来ましたからね(´∀`)


私が思わずテルモォォォオ!って叫んでしまったせいで、ディーリングルーム内の他の人達も誤発注に気が付いてしまい、自分が買う前に全部買われてしまったという微笑ましいエピソードもあります(´;ω;`)

もしGIFアニメーションが動いてなかったら画像選択して拡大表示してみてください!


ここまで来ると 「で、今と何が違うの?」 となると思いますが
実は殆ど一緒なんですよね・・・原理は。
ただ、処理速度は1000倍になったり、当時よりも多くのデータがリアルタイムに配信されるようになったりしてるだけで・・・う~ん、この(;´∀`)


と、 ここ二回は過去の状況の説明をして参りましたが、注文が約定していく基本的なメカニズムを理解してもらわないとこの先の話もスムースに飲み込んでもらえないだろうと思ったんでね・・・。次回は再び現在に立ち戻ります(*´ω`*)ノ


(続く)

2016/02/21

懐かしの「東証端末」・・・など

http://cross-natural9.blogspot.jp/2016/02/0001.html の続きです。

前項の内容はそれなりにインパクトあるので「そんなの偶然じゃねーの?」って思われるかも知れませんが、残念ながら、この程度の事は毎日どころか毎時のレベルで起こっている、というのが現実でして、その全てが偶然だとはとても思えません・・・(´;ω;`)

以前何かの記事で読んだけど、コロケーションサービスを利用してる業者達がデータをより早く受信するためにデータセンター内で激しい場所取り合戦をやっているんだとか・・・。なんでも配信サーバと自分のスパコンの間に敷かれる光ファイバーの長さをほんの少しでも短くして、それで他の業者よりもアドバンテージを得るためにやってるとか(笑)

 もうアホかと、バカかと・・・(AAry

呆れる果てましたが、最低でも0.001secオーダーで色々な状況判断が出来るってそれはそれで凄いなと寒気を感じましたね。しかも実際は1/千秒どころか1/億秒のオーダーで動いてるとかいう説もあって・・・

 これはもうどーしょーもナイッ!! (←及川サトル風に)

というわけで、本心をここでぶっちゃけてしまえば

株やりたいんだって?
でも瞬トレは止めとけよ!


となります。私みたいに大して儲からないし効率も悪く、眼とか手が余計疲れたりするけど、瞬トレが好きだからやってる。LSとかスイングとか、その他の手法は老後の楽しみにとってある。っていうんでもなければホントやらない方がいいです。チャートとかファンダメンタルに強くなった方が儲かるようになるのは明らかです。

しかし、「それでもたまには短期のトレードもやってみたい」と思ってしまったら、戦ってる相手は段違いにキチガイなんだという事だけは理解してやった方が良いです。
相手が対等だと思ってやってたらホント腹立ってきますし、向こうはあらゆる違法行為もほぼ容認されている現在の状況もあるんでね・・・(-。-;)


さて、最後に次号の予習と参ります。
東証端末時代の板の見え方を右図で復習しておきましょう!
基本的な構造はコレが原点で変わってませんからね!

いつも私はぷよぷよの連鎖のイメージだよって説明してたのですが、こんな感じで1~2秒間隔で板が順次対当していっていたのが当時の【目に優しい】アロウズ時代の板情報です。

それにしても、自分で作ってなんですが・・・
懐かしい(´Д⊂ヽ


(続く)

もしGIFアニメーションが動いてなかったら画像選択して拡大表示してみてください!

2016/02/20

0.001秒レベルでの板の動きがある

株価が乱高下していたり、板が激しく変化している時間帯は特に・・・ですが、配信側・受信側双方に負荷などの事情があるせいでしょうか?板情報が相当に間引かれた形で個人投資家には配信されているらしい。ディーラーから個人投資家に昇格した者や、一度昇格したものの再度ディーラー職に降格してきた者からの証言もあるし、前項で試しに作ったGIFアニメーションをTwitterなどに流した所、同様の反響が多々あったので、それは恐らくそうなんだろうと思う。
実際の板情報を知らない人にアルゴはホンマ極悪や(>_<)と訴えかけても、理解度に格差があるため現状なかなか伝わりにくい。そこでこれから私が驚愕した実体験をアニメーション付きでなるべくわかりやすく紹介していくシリーズ【板リスト】をちょいちょいやっていきたいと思います。
※ 単に久々のGIFアニメーション作りがワリと楽しかったという説も(;´∀`)
ある百株単元の銘柄を1000株(=10×百株)買ってて、上値に100株ずつ計10個分の売り指値をしてしばらく放置してました。
それから20分ぐらいかな?値動きも殆どなく、板状況もほぼ固定といった状況だったので、こんなもん持っててもしょーがないわ!と、売り指値を全て値段訂正して買いの先頭にぶつけに行く・・・そんな場面です。

なお、板の両端には自分の売り指値、買い指値の数量が表示され、その数字をドラッグ&ドロップすれば指値の値段が訂正される、そんなシステムを使っています。当然、注文が何件かに分かれていたとしても全て同じ値段に一括で訂正されます。

すると、右図のような感じになりました(´;ω;`)→

 あれ?何で?

もしGIFアニメーションが動いてなかったら画像選択して拡大表示してみてください!
 10枚ぶつけに行ったのに1枚しか出来てない?
 ずーーーっと買い板ほぼ変化なく入ってたよね?


慌てて自分の売り指値の注文状況を見に行きました。
右のように「並んでる注文の状況を見る画面」があって、一番右の様に注文が受け付けられた時刻がわかるようになっています。
そして、本当に驚愕させられました。

※ その時のモノではありません・・・
写真も撮っておけばなぁ(T_T)
残った9本の指値が訂正されて並んだ時間の差が各々0.001秒か0.002秒しか無かったのです。これはすなわち、0.001秒間隔で順番にやって来る10件の注文の初めの1件目が約定した時点からたった0.001秒の間にアルゴ側が指値を取り消すという判断を下し、実際取り消した、ということになります。さらに要約すると
アルゴは0.001秒単位で行動出来る
という事になります(´;ω;`)


これを初めて体験した時、心の底から
なんやこれズルいわ・・・死ね!
と思ったんですけど、同時に
本当は0.0001秒単位かも知れない・・・(-。-;)
と思って震えあがった事を今でも思い出します。


(続く)

2016/02/07

【川崎】らーめん 勇


川崎駅東口からちょっと南に行った所のお店です。
http://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14043831/

左が豚骨醤油、右が醤油つけめんです。
つけ麺も良いですが、僕自身が豚骨醤油好きなんでね・・・(;´∀`)

小皿の刻みニンニクを入れる前はいわゆる二郎系というよりは上品な味です!二郎系が大妻とか白百合のようなクソビッチ系だとしたら、ここのは聖心とか昭和女子みたいなお嬢様系といった感じですね。ですので、女子供でも安心して入れますよ!

ニンニクを入れてからは一転、パンチが効いたいわゆるアレ系としても楽しめます!
とても美味しかったです(∩´∀`)∩

2016/02/01

2016年 モタスポ スケジュール

2月1日・・・ってことで
やきうの時間だああああああああ
キャンプイーン!です

で、今日は野球の事は置いておいて(;´∀`)
今年のモタスポ(F1インディカーWEC)のスケジュールをまとめておきました。


前半



今年も5月29日がドリームデー(∩´∀`)∩ワーイ
東京優駿 → 笹川賞 → モナコGP → Indy500 と夢のような黄金リレーです!!
それにしても4月17日はなんとかならんかったんかな・・・(;´・ω・)


後半



こちらも9月4日はなんとかならんかったんか・・・
F1日本GPは10月9日、WEC富士は翌週の10月16日。
モタスポがどういうワケか全く盛り上がらなくなってしまった日本ですが
この週ぐらいは盛り上がって欲しいものです。